Volume do saldo na negociação forex

On Balance Volume (OBV)

Joseph Granville inventou a ferramenta em seu livro de 1963, "Nova chave para os lucros do mercado de ações". Ele escreveu que esse volume anteciparia o preço. Portanto, o indicador de volume de volume OBV constrói links entre o volume e a variação de preço que acompanha o determinado volume.

O mecanismo de seu trabalho não é difícil. Quando o preço de fechamento da barra em andamento for inferior ao da barra anterior, o volume será retirado do valor anterior de OBV. Quando o preço de fechamento da barra em curso é superior ao da barra anterior, o valor do volume da barra em andamento deve ser adicionado ao valor anterior de OBV.

Vale a pena usar sinais enviados por OBV como confirmação. Os osciladores ou indicadores de tendência geralmente são mais importantes do que esses sinais. No entanto, OBV (como osciladores) fornece um forte sinal de mudança na discrepância com o preço. Além disso, o aumento de OBV até um novo topo ou queda para o novo fundo confirma o poder dos touros ou o poder dos ursos e envia respectivamente o sinal de diminuição ou aumento.

Volume no balanço (OBV)

O que é 'Volume no balanço (OBV)'

O volume no balanço (OBV) é um indicador de momentum que usa fluxo de volume para prever mudanças no preço das ações. Joseph Granville desenvolveu a métrica OBV na década de 1960. Ele acreditava que, quando o volume aumentar acentuadamente sem uma mudança significativa no preço da ação, o preço eventualmente saltará para cima e vice-versa.

BREAKING DOWN 'On-Balance Volume (OBV)'

O OBV é um total total de volume (positivo e negativo). Existem três regras implementadas ao calcular o OBV. Eles são:

1. Se o preço de fechamento de hoje for maior do que o preço de fechamento de ontem, então: OBV atual: OBV anterior + volume de hoje.

2. Se o preço de fechamento de hoje for menor que o preço de fechamento de ontem, então: OBV atual: OBV anterior - volume de hoje.

3. Se o preço de fechamento de hoje for igual ao preço de fechamento de ontem, então: OBV atual: OBV anterior.

Cálculo do Exemplo de Volume no Balance.

Abaixo está uma lista de 10 dias de valor e preço de fechamento de ações hipotéticas:

Primeiro dia: o preço de fechamento é igual a $ 10, o volume é igual a 25.200 ações.

Dia dois: o preço de fechamento é igual a $ 10.15, o volume é igual a 30.000 ações.

Dia três: o preço de fechamento é igual a $ 10.17, o volume é igual a 25.600 ações.

Dia quatro: o preço de fechamento é igual a $ 10.13, o volume equivale a 32.000 ações.

Dia cinco: o preço de fechamento é igual a $ 10.11, o volume é igual a 23.000 ações.

Dia seis: o preço de fechamento é igual a $ 10.15, o volume é igual a 40.000 ações.

Dia sete: o preço de fechamento é igual a $ 10.20, o volume equivale a 36.000 ações.

Dia oito: o preço de fechamento é igual a $ 10.20, o volume é igual a 20.500 ações.

Nove dias: o preço de fechamento é igual a $ 10.22, o volume é igual a 23.000 ações.

Dia 10: o preço de fechamento é igual a $ 10,21, o volume é igual a 27.500 ações.

Como pode ser visto, os dias dois, três, seis, sete e nove são dias em cima, então esses volumes de negociação são adicionados ao OBV. Dias quatro, cinco e 10 são dias baixos, então esses volumes de negociação são subtraídos do OBV. No dia oito, nenhuma alteração é feita para o OBV, uma vez que o preço de fechamento não mudou. Dado os dias, o OBV para cada um dos 10 dias é:

Como uso Volume On-Balance (OBV) para criar uma estratégia de negociação forex?

On-Balance Volume, ou OBV, é um indicador técnico que opera com base no pressuposto de que os movimentos de preços são precedidos por movimentos de volume. Os comerciantes usam essa ferramenta para prever as tendências futuras e avaliar as forças de touro e urso, particularmente no curto prazo. Os mercados de Forex são bem adaptados para o tipo de análise que a OBV pretende fornecer, uma vez que o comércio de par de moedas implica tantas oportunidades de arbitragem a curto prazo.

O volume de negociação Forex atua um pouco diferente do volume de negociação tradicional, porque existem dois meios monetários concorrentes em vez da oferta e demanda de um instrumento de negociação, expresso através de uma única moeda. Os pressupostos feitos na fórmula OBV tornam possível fornecer uma leitura de volume tradicional, no entanto.

Mecanicamente, o OBV não é difícil de entender. Sempre que o preço de negociação de um dia se fechar acima do preço de negociação no dia anterior, o volume de negociação é adicionado a uma linha OBV em execução. Por outro lado, o volume é subtraído do total em execução quando os preços do dia atual fecham abaixo do fechamento do dia anterior; você deseja inserir tendências que possuem o suporte do OBV e tentar tendências curtas que não.

Contraste a linha de tendência do OBV com a linha de tendências da ação do preço da moeda. A divergência ocorre quando o padrão OBV não se move em conjunto com o preço, enquanto a confirmação da força da tendência pode ser sinalizada quando os dois se movem juntos. Se o volume não suportar um novo movimento de preços, você pode querer evitar o comércio porque há uma chance maior de que o preço se retrate rapidamente.

Lembre-se de que o OBV é um indicador líder, e pode ser equilibrado por indicadores de atraso. Adicione uma linha média móvel ao OBV para procurar fugas de linha OBV; você pode confirmar uma ruptura no preço se o indicador OBV fizer um breakout concorrente.

On Balance Volume (OBV)

Índice.

On Balance Volume (OBV)

Introdução.

O Balance Volume (OBV) mede a pressão de compra e venda como um indicador cumulativo que adiciona volume em dias e subtrai volume em dias baixos. O OBV foi desenvolvido por Joe Granville e introduziu em seu livro de 1963, New Key of Stock Market Profits, de Granville & New. Foi um dos primeiros indicadores a medir o fluxo de volume positivo e negativo. Chartists podem procurar divergências entre OBV e preço para prever movimentos de preços ou usar OBV para confirmar tendências de preços.

Cálculo.

A linha On Balance Volume (OBV) é simplesmente um total em execução de volume positivo e negativo. O volume de um período é positivo quando o fechamento está acima do fechamento prévio. O volume de um período é negativo quando o fechamento está abaixo do fechamento prévio.

Os dados na tabela acima vem de Wal-Mart (WMT). Os números de volume foram arredondados e são mostrados em 1000 s. Em outras palavras, 8.200 são realmente iguais a 8.200.000 ou a 8,2 milhões de ações. Primeiro, devemos determinar se o Wal-Mart fechou (+1) ou abaixo (-1). Esse número agora é usado como o multiplicador de volume para calcular o volume positivo ou negativo. A última coluna (OBV) forma o total em execução para o volume positivo / negativo. Como o OBV deve começar em algum lugar, o primeiro valor (8200) é simplesmente igual ao volume positivo / negativo do primeiro período & # 039; s. O gráfico abaixo mostra Wal-Mart com volume e OBV.

Interpretação.

Granville teorizou que o volume precede o preço. OBV sobe quando o volume em dias acima ultrapassa o volume em dias baixos. OBV cai quando o volume em dias baixos é mais forte. Um OBV crescente reflete pressão de volume positiva que pode levar a preços mais altos. Por outro lado, cair OBV reflete pressão de volume negativa que pode pregar preços mais baixos. Granville observou em sua pesquisa que OBV costumava se mover antes do preço. Espere que os preços se movam mais alto se OBV estiver aumentando, enquanto os preços são planos ou descendo. Espere que os preços se movam mais baixos se OBV estiver caindo, enquanto os preços são planos ou em movimento.

O valor absoluto de OBV não é importante. Os cartistas devem concentrar-se nas características da linha OBV. Primeiro, defina a tendência para OBV. Em segundo lugar, determine se a tendência atual corresponde à tendência da segurança subjacente. Em terceiro lugar, procure suporte ou níveis de resistência potenciais. Uma vez quebrada, a tendência para OBV mudará e essas pausas podem ser usadas para gerar sinais. Além disso, note que a OBV é baseada em preços de fechamento. Portanto, os preços de fechamento devem ser considerados ao procurar divergências ou quebras de suporte / resistência. E, finalmente, os pontos de volume podem, por vezes, afastar o indicador, provocando um movimento brusco que exigirá um período de estabilização.

Divergências.

Os sinais de divergência em alta e baixa podem ser usados ​​para antecipar uma inversão da tendência. Esses sinais são verdadeiramente baseados na teoria de que o volume precede os preços. Uma divergência de alta se forma quando OBV se move mais alto ou forma uma queda mais alta mesmo quando os preços se movem mais baixos ou forjam uma menor baixa. Uma divergência de baixa forma quando OBV se move mais baixo ou forma uma baixa baixa mesmo quando os preços se movem mais alto ou forjam uma maior alta. A divergência entre o OBV e o preço deve alertar os autores de cartas de que uma inversão de preços poderia estar sendo feita.

O gráfico para Starbucks (SBUX) mostra uma divergência de alta em julho. No gráfico de preços, a SBUX mudou-se abaixo da baixa de junho com menor baixa no início de julho. OBV, por outro lado, manteve acima de junho baixo para formar uma divergência de alta. OBV passou a quebrar a resistência antes do SBUX quebrou a resistência. Este foi um caso clássico de preço de volume. O SBUX quebrou a resistência uma semana depois e continuou acima de 20 por um ganho de 30%. O segundo gráfico mostra OBV movendo-se mais alto que Texas Instruments (TXN) negocia dentro de um intervalo. O aumento de OBV durante uma faixa de negociação indica acumulação, que é otimista.

O gráfico para Medtronic (MDT) mostra uma divergência de baixa com o menor preço de preço menor. As linhas pontilhadas azuis identificam o período de divergência. O MDT moveu-se mais alto (43 a 45) quando OBV se moveu mais baixo. Além disso, note que o OBV quebrou suporte durante este período de divergência. A tendência de alta em OBV inverteu-se com a quebra abaixo da baixa de fevereiro. A MDT, por outro lado, ainda estava se movendo mais alto. O volume finalmente ganhou o dia em que o MDT seguiu o volume mais baixo com um declínio nos 30s baixos. O segundo gráfico mostra Valero Energy (VLO) com OBV formando uma divergência de baixa em abril e uma quebra de suporte de confirmação em maio.

Confirmação da Tendência.

O OBV pode ser usado para confirmar uma tendência de preços, uma ruptura ao contrário ou uma quebra de queda. O gráfico para Best Buy (BBY) mostra três sinais de confirmação, bem como a confirmação da tendência de preços. OBV e BBY se mudaram em dezembro-janeiro, mais alto de março a abril, menor de maio a agosto e maior de setembro a outubro. As tendências em OBV corresponderam à tendência em ABY.

A OBV também confirmou reversões de tendências no BBY. Observe como o BBY quebrou sua linha de queda no final de fevereiro e o OBV confirmou com uma ruptura de resistência em março. BBY quebrou sua linha de queda no final de abril e OBV confirmou com uma quebra de suporte no início de maio. BBY quebrou sua linha de queda no início de setembro e OBV confirmou com uma linha de tendência uma semana depois. Esses sinais coincidentes indicaram que o volume positivo e negativo estava em harmonia com o preço.

Às vezes, OBV move-se passo a passo com a segurança subjacente. Neste caso, o OBV está confirmando a força da tendência subjacente, seja ele baixo ou para cima. O gráfico para Autozone (AZO) mostra os preços como uma linha preta e OBV como uma linha rosa. Ambos foram cada vez mais altos de novembro de 2009 a outubro de 2018. O volume positivo permaneceu forte ao longo do avanço.

Conclusões.

On Balance Volume (OBV) é um indicador simples que usa volume e preço para medir a pressão de compra e a pressão de venda. A pressão de compra é evidente quando o volume positivo excede o volume negativo e a linha OBV aumenta. A pressão de venda está presente quando o volume negativo excede o volume positivo e a linha OBV cai. Os cartistas podem usar OBV para confirmar a tendência subjacente ou procurar divergências que possam anunciar uma mudança de preço. Tal como acontece com todos os indicadores, é importante utilizar OBV em conjunto com outros aspectos da análise técnica. Não é um indicador autônomo. O OBV pode ser combinado com a análise de padrões básicos ou para confirmar sinais de osciladores de momentum.

Usando o SharpCharts.

On Balance Volume (OBV) está disponível em SharpCharts como um indicador. Após a seleção, o OBV pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. Posicioná-lo atrás do enredo facilita a comparação de OBV com a segurança subjacente. Chartists também pode adicionar uma média móvel ou outro indicador para OBV selecionando Opções avançadas, que fica à direita da posição do indicador. Clique aqui para um gráfico ao vivo com On Balance Volume.

Análises sugeridas.

Divergência alcista em OBV e ADL.

Esta varredura começa com uma base de ações que estão com uma média de pelo menos US $ 10 no preço e 100.000 volumes diários nos últimos 60 dias. As possíveis divergências de alta são encontradas procurando ações onde o preço está ABAIXO da SMA de 65 dias e SMA de 20 dias, mas OBV e a Linha de Distribuição de Acumulação estão acima do SMA de 65 dias e SMA de 20 dias.

Divergência bajista em OBV e ADL.

Esta varredura começa com uma base de ações que estão com uma média de pelo menos US $ 10 no preço e 100.000 volumes diários nos últimos 60 dias. As possíveis divergências de baixa são encontradas pela procura de ações onde o preço está acima do SMA de 65 dias e SMA de 20 dias, mas OBV e a Linha de Distribuição de Acumulação estão ABAIXO da SMA de 65 dias e SMA de 20 dias.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para exames OBV, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

Nota: Para fins de digitalização, os dados do volume diário estão incompletos durante o dia de negociação. Ao executar varreduras com indicadores baseados em volume, como OBV, assegure-se de basear a verificação no "Último Mercado Fechar". Exemplos de outros indicadores baseados em volume incluem Acumulação / Distribuição, Chaikin Money Flow e PVO.

Um estudo mais aprofundado.

Este livro cobre tudo com explicações simples e claras. Murphy cobre todos os padrões e indicadores principais, incluindo OBV. Um capítulo completo é dedicado a entender o volume e o interesse aberto.

No Balance Volume no Forex Trading.

O volume de balanço foi inventado por Joe Granville em seu livro, New Key to Stock Market Profits, no ano de 1963. É um indicador de impulso que mede o fluxo de volume positivo e negativo e relaciona o volume com a mudança de preço. O indicador baseia-se na ideia de que o volume precede o preço. Ele mede a soma total do volume indicando se o dinheiro está fluindo dentro ou fora da moeda.

Cálculo.

OBV é calculado como: Se o fechamento de hoje é maior do que ontem e logo após, então:

1. A divergência descendente ocorre quando o preço está subindo enquanto os tops dos indicadores estão diminuindo. Em contrapartida, ocorre uma divergência de alta quando o indicador está subindo enquanto o preço diminui.

Rising linha OBV indica uma fuga ascendente. Falling OBV indica uma fuga para baixo.

Se o OBV e o preço começaram a se mover nas direções para cima, ele mostra que o fundo do mercado foi formado. Por outro lado, se o preço e OBV começaram a se deslocar, sugere que o mercado formou o topo. OBV pode ser usado para procurar a tendência no indicador. Uma linha OBV inclinada para cima significa um movimento saudável na segurança, enquanto uma tendência em ziguezague ou lateral representa indecisão ou reversão de uma tendência. Em última análise, o preço seguirá a linha OBV, se não tivesse feito isso já. Ploting OBV A linha OBV é plotada em torno da parte inferior do gráfico de preços com a idéia de que a linha de preços, em última instância, seguirá a mesma tendência. OBV Breakouts Se houver movimentos laterais, a linha OBV explora principalmente, primeiro indicando a direção da tendência futura e dando uma sugestão precoce de onde o preço se dirige.

Dá direção ao volume, significando se é a pressão de compra ou venda que está dominando o mercado. Pode ser usado para ver mudanças nos sentimentos de investidores, divergências etc.

O total cumulativo de volumes de adições e subtrações representa o OBV. OBV adiciona o volume ao total cumulativo se o fechamento do preço for positivo e subtrai o volume se o fechamento for negativo. Um gráfico OBV começa com 0 e depois começa. Os números não são importantes no gráfico OBV. A única coisa que um comerciante deve ver é a direção da linha OBV, pois os números não funcionam no sentido relativo. É usado principalmente para procurar as várias divergências e procurar as confirmações de tendências.

Para confirmar os movimentos de preços. Para procurar divergências de alta ou baixa. OBV pode atuar como um indicador líder se acoplado com médias móveis e linhas de tendência. Ele pode ser usado para detectar fugas. Por exemplo, se OBV estiver crescendo, mas o preço está indo para baixo, a probabilidade de aumento de preços também é muito forte.

Uma vez que as mudanças de OBV precedem a mudança de preço, por isso pode ajudar a prever o fluxo de dinheiro inteligente. Se OBV estiver caindo e o preço estiver aumentando, podemos assumir que, mais cedo ou mais tarde, o preço seguirá OBV, pois não tem força para manter uma corrida de touro por muito tempo. Se OBV estiver indo de lado, sem elevadas ou baixas sucessivas, então é considerada uma tendência duvidosa. Se o OBV estiver fazendo novos aumentos e novos mínimos, então representa uma corrida de touro. Se o OBV estiver fazendo baixas baixas e baixos altos, então pode ser considerado como uma corrida de urso. A tendência permanece intacta a menos que seja quebrada de cair para uma tendência ascendente ou se a tendência se tornar duvidosa por mais de 3 dias.

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