O que é Slippage? É sempre uma coisa ruim?
O que é Slippage?
Slippage é quando um pedido é preenchido a um preço diferente do preço solicitado.
A maioria das conversas que ouço sobre o deslizamento tendem a falar sobre isso em uma luz negativa, quando, na realidade, essa ocorrência normal do mercado pode ser uma coisa boa para os comerciantes. Como o vídeo acima menciona, quando os pedidos são enviados para serem preenchidos por um provedor de liquidez ou banco, eles são preenchidos com o melhor preço disponível se o preço de preenchimento está acima ou abaixo do preço solicitado.
Para colocar este conceito em um exemplo numérico, vamos dizer que tentamos comprar o EURUSD à taxa atual do mercado de 1.3650. Quando o pedido é preenchido, existem 3 resultados potenciais.
Resultado # 1 (sem escorregamento)
O pedido é enviado eo preço de compra disponível é 1.3650 (exatamente o que solicitamos), o pedido é preenchido em 1.3650.
Resultado # 2 (Slippage positivo)
A ordem é enviada e o melhor preço de compra disponível sendo oferecido de repente muda para 1.3640 (10 pips abaixo do nosso preço solicitado) enquanto nosso pedido está sendo executado, o pedido é preenchido neste melhor preço de 1.3640.
Resultado # 3 (Slippage Negativo)
A ordem é enviada eo melhor preço de compra disponível sendo oferecido de repente muda para 1.3660 (10 pips acima do nosso preço solicitado) enquanto nosso pedido está sendo executado, o pedido é preenchido a esse preço de 1.3660.
Sempre que estamos cheios a um preço diferente, é chamado de derrapagem.
O que provoca escorregamento?
Então, como isso acontece? Por que as ordens podem ser preenchidas no nosso preço solicitado? Tudo se remonta aos conceitos básicos do que é um verdadeiro mercado, compradores e vendedores. Para cada comprador com um preço específico e tamanho de comércio, deve haver uma quantidade igual de vendedores no mesmo preço e tamanho comercial. Se existe um desequilíbrio de compradores ou vendedores, isso é o que faz com que os preços se movam para cima ou para baixo.
Então, como comerciantes, se entrar e tentar comprar 100k EURUSD em 1.3650, mas não há pessoas suficientes (ou nenhuma) estão dispostas a vender seus Euros por 1.3650 USD, nosso pedido precisará olhar para o próximo melhor disponível preço (s) e comprar esses euros a um preço mais elevado, dando-nos uma derrapagem negativa. Mas é claro que, às vezes, o contrário pode acontecer. Se houvesse uma inundação de pessoas que desejassem vender seus Euros no momento em que nosso pedido foi enviado, poderemos encontrar um vendedor disposto a vendê-los a um preço inferior ao que inicialmente pedimos, dando-nos uma derrapagem positiva.
--- Escrito por Rob Pasche.
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ter um disco escorregadio # x2192; avoir une hernie discale.
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Slippage.
Slippage ist ein Effekt beim Handel mit Devisen, der leider immer wieder vorkommt. Der Trader platziert eine Order, doch der Markt bewegt sich rasend schnell und das vom Trader gesetzte Limite de peso e peso; berschritten um danach wieder zur & uuml; ckzufallen.
Slippage arbeitet meist gegen den Trader.
Tradutor haben dann meist das Gef & uuml; hl oder liegen richtig, weil der Broker in diesem Momento nicht handelt, wenn der Markt die gesetzten Limites erreicht. Zum Gr & ouml; & szlig; dez Teil wirkt sich die Slippage dann zu Gunsten des Brokers aus.
Definição de Slippes Forex.
O que é o deslizamento?
Slippage é um daqueles momentos temerários de execução comercial quando o preço excede uma parada ou uma ordem limite ou mesmo uma ordem de mercado. (Tipos de ordens de negociação forex) O deslizamento geralmente é observado durante períodos de volatilidade extremamente alta ou baixa e, geralmente, ocorre durante os principais comunicados de imprensa ou durante as horas fora do mercado e ocorre tanto nos mercados de ações quanto no mercado cambial e causa problemas prejudiciais para os comerciantes.
Slippage é definido como a diferença entre o preço esperado eo preço real executado.
Nos mercados de ações, o deslizamento geralmente ocorre durante as lacunas do mercado. Então, se você pretende trocar um preço particular, mas as lacunas do mercado, seu pedido é preenchido com o melhor preço disponível, destruindo completamente sua relação risco / recompensa comercial. Claro, o deslizamento é bom quando seu preço-alvo é executado a um preço melhor do que o pretendido, dando-lhe um par de pips extras em lucro. Mas isso nem sempre é o caso.
Figura 1: Deslizamento durante as lacunas.
Nos mercados cambiais, o deslizamento pode ocorrer tanto devido a lacunas ou devido a grandes pedidos (geralmente institucionais) que tendem a mover os mercados por um bom 20 a 30 pips com todas as ordens entre eles sendo executados em um novo (ou melhor disponível) preço. Slippage também pode ser visto durante os principais níveis de preços de breakout, especialmente se uma moeda tem estado em consolidação por um longo período de tempo e atraiu muita atenção de comerciantes que procuram trocar a faixa de breakout.
Slippage - Um exemplo.
Dê uma olhada no exemplo abaixo:
Figura 2: Exemplo de Slippage.
Supondo que você quisesse colocar uma entrada na parte inferior da vela verde (final da área destacada) com tirar lucro alguns pips abaixo da entrada, o comércio teria resultado em uma derrapagem. O grande castiçal baixista caiu como uma pedra antes de retrair parte desse movimento. Devido à falta de pedidos ao seu preço de entrada, seu pedido teria sido executado muito mais longe do seu nível de preço pretendido.
Como você pode ver, o problema com o deslizamento é que o seu pedido é desencadeado um preço diferente do que você pretendia executar. Isso não só aumenta seu risco, mas também reduz a recompensa, tornando assim um comércio muito desfavorável.
Tipos de Slippage.
Slippage pode ser classificado como Slippage positivo e negativo, o que é melhor explicado com um exemplo:
Você faz um pedido para negociar em 1.3150.
O Slippage positivo ocorre quando o seu comércio Buy é executado em 1.3120 (dando-lhe mais 3 Pips no bolso)
O Slippage negativo ocorre quando o seu comércio Buy é executado em 1.3180 (tirando 3 pips do seu nível de preço de entrada pretendido)
Pode evitar-se o deslizamento?
Infelizmente, a resposta é Não. Independentemente do corretor forex com o qual você troca, o deslizamento é algo que um comerciante experimentará em algum momento de sua jornada comercial. Contrariamente à opinião geral, o deslizamento não indica que seu corretor esteja jogando truques em você (embora seja possível com os corretores do Market Maker). É essencial compreender as condições de mercado em que ocorreu o deslizamento. É perfeitamente normal experimentar derrapagens durante importantes lançamentos de notícias, como os dados do NFP dos EUA ou as mudanças nas taxas de juros do banco central, onde a volatilidade e os balanços de preços selvagens são parte integrante do comércio.
Embora a derrapagem não seja realmente motivo de preocupação, os comerciantes podem garantir para evitar o deslizamento, tanto quanto possível, garantindo que os negócios sejam desencadeados antes ou alguns minutos após o lançamento de uma notícia. Embora isso possa garantir que você não seja uma vítima de derrapagem, dependendo de onde seus paradas e limites são um lugar, pode ser possível que o preço se mova em qualquer direção e apenas tire seu comércio (seja em um nível de parada maior ou em um mais alto nível de lucro).
Era Islli Slippage?
Era Islli Slippage?
Jeder Trader kennt sie, jeder Tradutor versucht sie zu vermeiden und doch tritt sie von Zeit zu Zeit immer wieder auf: Slippage.
Era Islli Slippage?
Als Slippage bezeichnet man im Trading den Unterschied zwischen den Preis, zu dem man ausgef & uuml; hrt werden m & ouch; chte (den Preis, den man in seinem Entry-Order-Fenster eingibt) und dem Preis, zu welchem man tats & auml; clich ausgef & uuml; hrt wird.
Beispiel: angenommen, man m & ouml; chte den EUR / USD zu 1.2950 USD por ordem, morrer Ordem wird allerdings, beg & uuml; nstigt durch bestimmte Marktumst & auml; nde, erst zu 1.2960 USD ausgef & uuml; hrt. Der Trader erh & auml; lt somit eine Slippage von 10 Pips.
Wodurch entsteht Slippage?
Vielfach l & auml; sst sich lesen, dass Slippage beg & uuml; nstigt wird durch hohe Volatilit & auml; t oder durch gro & szlig; e Pedidos, morrer em Mark Mark Kommen. Wirklich hinreichend ist iese Erkl & auml; rung nicht.
Um das Ph & auml; nomen Slippage zu verstehen ist es n & ouml; tig die einzelnen Order-Arten zu verstehen. Unterschieden wird zwischen Market - und Limit-Orders.
Market-Orders sind Orders, die einfach gesprochen & bdquo; billigst & ldquo; outro e bdquo; bestens & ldquo; ausgef & uuml; hrt werden. Stop-Loss-Orders sind bspw. ordens de mercado tipische. Der Trader erteilt mit einer Stop-Loss-Order den Auftrag bei Erreichen eines bestimmten Kurs-Levels die Posição einfach aufzul & ouml; sen (ist er Long, beinhaltet der Stop Loss zB morre Posição zum n & auml; chstbesten Kurs aufzul & sen, bei Short-Positionen wird die Posição bei Erreichen des vom Trader festgelegten Níveis e zum n & auml; chsten, billigsten Kurs aufgel & ouml; st).
Durch die Komponente & bdquo; Billigst & ldquo; bzw. & bdquo; Bestens & ldquo; Unterliegt der Trader dem Risiko, Slippage zu erleiden. Der Handel an den globalen Finanzm & auml; rkten beinhaltet ganz grob gesprochen nichts weiter, als das Zusammenf & uuml; hren von Angebot und Nachfrage.
Wenn der Trader eine Market-Order Oberhalb des aktuellen Kursniveaus im EUR / USD Platziert und somit den Auftrag einen beliebigen Betrag x zu 1,2960 Dólar dos EUA zu kaufen, dann ist er bereit zu jedem beliebigen Kurs ab 1,2950 USD x EUR / USD zu kaufen.
Wenn zu 1,2950 USD aber nicht die gew & uuml; nschten x EUR / USD verf & uuml; gbar sind, dann wird er & bdquo; h & auml; ppchenweise & ldquo; Oberhalb von 1,2950 USD ausgef & uuml; hrt, und zwar solange bis der von ihm aufgegebene Betrag x abgearbeitet ist. Der sich verschlechternde Durchschnittskurs infolge dieser Ausf & uuml; hrung und somit die Differenz zur urspr & uuml; nglich aufgetragenen Order mit Kurs 1,2950 USD Market, das ist Slippage.
Einigen Lesern werden nun Fragezeichen auf der Stirn stehen, daher ein etwas griffigeres Beispiel aus dem t & auml; glichen Leben (auch wenn das in der Nachbetrachtung eher fiktiv und sehr unwahrscheinlich anmuten d & uuml; rften):
Beispiel: Gehen wir davon aus, wir gehen in einen Supermarkt. Unsere Intention ist es viele & Auml; pfel zu kaufen, denn wir betreiben eine Apfelkuchen-Back-Fabrik. Wir gehen zu den & Auml; pfeln und es sind noch 3kg & Auml; pfel vorhanden. Wir brauchen aber 10kg & Auml; pfel.
Die vorhandenen 3kg verkauft uns der Supermarkt f & uuml; r zwei Euro pro Kilo. Der Verk & auml; ufer im Supermarkt sieht, dass wir offenbar noch & Auml; pfel ben & ü; tigen, vor allem deswegen, weil wir ihm sagen, dass wir sie brauchen und wir daf & uuml; r bereit sind auch mehr zu bezahlen. Der Verk & auml; ufer nutzt diesen Umstand nat & uuml; rlich f & uuml; r sich: er sagt, er k & ajnn, ja, mal schauen, ob er noch & Auml; pfel auf Lager hat, aber f & uuml; r diesen Umstand m & uuml; sse er tats & auml; chlich einen Aufschlag verlangen. Er bietet uns an die & uuml; brigen sieben Kilo f & uuml; r 2,50 Euro pro Kilo zu verkaufen. Erweitert gesprochen: das ist Slippage.
Denn: der Durchschnittspreis wird nun von zwei Euro pro Kilo f & uuml; r die ersten drei Kilo, auf 2,50 Euro f & uuml; r die restlichen sieben Kilo pro Kilo ansteigen.
Zur & uuml; ck zum Devisenmarkt: wie h & auml; ufig in den Morning Meetings thematisiert gibt es Phasen, wie z. B. zu wichtigen Wirtschaftsdaten (folha de pagamento não agrícola, etc.), am Markt, wo die Liquidit & auml; t am Markt austrocknet bzw. zur & uuml; ckgeht. Ein Grund hierf & uuml; r ist z. B. Ganz einfach morre Nervosit & auml; t der Marktteilnehmer. Wenn diese nicht wissen wieen Daten ausfallen und wie dann vom Markt interpretiert werden, ziehen sie sich mehr und mehr zur & uuml; ck und folglich auch das Geld / die Liquidit & auml; t, die zur Reduktion solcher Slippage tão dringend ben & ut; tigt wird.
Wollen nun viele Trader zum gleichen Kursniveau kaufen / verkaufen, z. B. weil wir ein signifikantes Kursniveau anlaufen (Tageshoch / - tiefs, Monatshochs / - tiefs, etc.), es gibt aber nur wenige Trader die zum entsprechenden Kursniveau verkaufen / kaufen wollen (zB weil sie einfach nerv & ouml; s sind), kommt es zum entsprechenden & bdquo; Durchrutschen & ldquo; Durch diese Level.
Oben habe ich ja neben dieser & bdquo; volatilit & auml; tsbedingten Slippage & ldquo; auch groe Ordens thematisiert. Das Prinzip hier wurde indirekt bereits angesprochen und ich vai morrer nochmal ganz einfach zusammenfassen:
Wenn zu einem bestimmten Kurs viel Nachfrage, aber wenig Angebot vorhanden ist, dem Nachfragenden es aber egal ist, zu welchem Kurs er ausgef & uuml; hrt wird, er ist einfach bereit zu JEDEM Kurs VIEL zu kaufen (& bdquo; BILLIGST & ldquo;) ist Slippage die logische Folge (siehe das Apfel-Beispiel weiter oben).
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Wie kann man Slippage vermeiden?
Hierzu gibt es mehrere M & ouml; glichkeiten:
1. Ich arbeite mit den weiter oben thematisierten & bdquo; Limit & ldquo; - Orders die im Kern die Aussage beinhalten: & bdquo; Ich kaufe / verkaufe zum von mir angegebenen Kurs oder billiger / teurer, aber niemals schlechter & ldquo ;.
2. In der Trading Station ist dies umsetzbar & uuml; ber die sogenannte & bdquo; Entry & ldquo; - Order:
3. Die Trading Station beinhaltet morre M & ouml; glichkeit mit sogenannten & bdquo; Market-Range & ldquo; - Orders. Diese beinhalten morra M & glitchkeit vorher festzulegen, wie viel Slippage ich maximal bereit bin zu akzeptieren.
Beispiel: Ich will den EUR / USD zu 1,2950 USD kaufen. & Uuml; ber die Market Range Pedido de lixo ich bereit bis zu 1,2955 USD zu bezahlen, aber nicht mehr. Rutscht der EUR / USD durch die 1.2950 USD e sem garantia, chste Kurs ist 1.2953 USD, werde ich ausgef & uuml; hrt, eben zu 1.2953 USD. Ist der n & auml; chste Kurs hingegen 1,2957 USD, dann wird meine Ordem nicht ausgef & uuml; hrt, da ich nur maximal 1,2955 USD bezahlen wollte.
4. Das etwas fortgeschrittenere Konzept, welches von mir in meinen Live-Trading-Events genutzt wird, beinhaltet das Antizipieren von Br & uuml; chen (também das & bdquo; Vorwegnehmen & ldquo;) und indirekt das Ausnutzen um das Wissen entestehender Slippage in wichtigen Bereich wie z. B. Tageshochs und Tagestiefs zu meinem Vorteil.
Der Hauptvorteil dieses Antizipierens beinhaltet morre Tatsache, dass ich mich in einem Marktbereich hoher Liquidit & auml; t posição e somit Slippage in meinem Trading kaum eine Rolle spielt. Mehr dazu gibt es in den b & ouml; rsent & auml; glich stattfindenden Reuniões de manhã e watshindows Live-Trading-Events.
5. Ein anderes fortgeschritteneres Konzept beinhaltet morre Orderzus & auml; tze & bdquo; IOC & ldquo; bzw. & bdquo; FOK & ldquo ;.
& bdquo; IOC & ldquo; steht f & uuml; r & bdquo; Imediato ou Cancelar & ldquo; und bedeutet, dass der Auftrag sofort ganz oder teilweise ausgef & uuml; hrt wird. Weitere Teilausf & uuml; hrungen k & ouml; nnen bei dieser Orderart nicht vorkommen, da nicht sofort ausf & uuml; hrbare Teilauftr & auml; ge gel & ouml; scht werden.
Man sieht bereits, dass Slippage hier durchaus eine M & ouml; glichkeit darstellt und nur durch Angabe der Market Range Order & bdquo; einged & auml; mmt & ldquo; werden kann.
Umgehen l & auml; sst sich das mit dem Orderzusatz & bdquo; FOK & ldquo; ouder & bdquo; Fill or Kill & ldquo ;. & bdquo; Fill or Kill & ldquo; Hei & szlig; t nichts weiter, als das, wenn nicht die gesamte geforderte Menge zum Limitpreis sofort ausgef & uuml; hrt werden kann, der Auftrag gel & scht wird.
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