5 razões convincentes para usar tabelas de tiques.
Atualizado: terça 18 de outubro de 2018.
Tick Charts é uma das minhas armas secretas & # 8221; e aqui é por quê.
Tick Charts não são muito conhecidos e podem ser confusos. De vez em quando, recebo perguntas sobre gráficos de tiques e o e-mail de ontem de Ken era típico:
Eu explorei a Internet para obter informações sobre gráficos de tiques e seus ins e outs # 8211; mas não acharam nada útil. Você pode me indicar uma boa fonte de informação com uma explicação decente? # 8221; Ken.
Bem, eu me considero um pouco especialista em gráficos de tiques, então aqui vai.
O que é um gráfico Tick?
Os gráficos convencionais (ou seja, baseados no tempo) desenham uma nova barra após um período de tempo definido, por exemplo, após cada 5 minutos. Os gráficos de tabelas desenham uma nova barra após um número determinado de negócios, por exemplo, após cada 1.000 negociações.
Don & # 8217; t se confundem com o NYSE TICK Index (ou $ TICK em muitos programas de gráficos). O NYSE TICK Index é uma coisa totalmente diferente. Ele mede o número de negociação de itens em estoque em um tick up versus um down tick. Um toque, ao contrário, é apenas um comércio e 1 tick = 1 trade.
Eu prefiro as cartas de tiques em gráficos convencionais e baseados no tempo. Aqui estão os meus 5 motivos:
1. Ticks permitem que você siga os profissionais.
Tamanho Média Médio Grande = Atividade Profissional.
O Emini é um veículo comercial perfeito porque conhecemos o número de contratos em cada comércio individual. Então, em um gráfico de tiques quando traçamos o volume, vemos o número total de contratos negociados durante a última digestão de 100 negócios. O tamanho relativo do histograma de volume nos mostra o tamanho médio do comércio. Deixe-nos dar um exemplo.
Se, durante os últimos 100 negócios, o número médio de contratos em cada comércio individual fosse 2, o histograma de volume apresentaria um valor de 200. No entanto, se durante os últimos 100 negócios a média de contratos em cada comércio individual fosse 25, então o histograma de volume mostraria um valor de 2.500. Então, se o histograma de volume for baixo, estamos vendo o comércio de amadores e se o histograma de volume é alto, estamos vendo profissionais.
O gráfico de tick 2.097 acima possui algumas das barras de alto valor destacadas & # 8211; Estes mostram grandes tamanhos de comércio médio ou profissionais. Como você pode ver, você deseja seguir os profissionais. Eles estavam comprando os mergulhos e interrompendo os comícios.
2. Os Gráficos de Quadros permitem que você fade os Amadores.
Tamanho médio médio do comércio = atividade amadora.
Da mesma forma, a procura de barras de baixo valor permite que você identifique o que os amadores estão fazendo. O gráfico de 2,097 tick acima é exatamente o mesmo que o gráfico anterior, mas com algumas das barras de baixo valor destacadas. Estes mostram pequenos tamanhos de comércio médio ou amadores. Como você pode ver, você quer desaparecer (ou seja, o contrário) dos amadores. Eles estavam triturando os mergulhos e comprando tarde para os comícios.
Agora, acho que essa informação por si só seria uma razão suficiente para usar gráficos de tiques, mas há mais & # 8230;
3. Tick Charts permite que você dê um salto em breakouts.
Ticks são mais rápidos em Breakouts.
Se você estiver esperando o fechamento de uma barra para entrar em um comércio, diga um breakout, um gráfico de tiques o levará mais cedo. O gráfico acima da atividade de negociação Emini de ontem ilustra o ponto. O Emini aumentou as notícias relacionadas ao FOMC. Usando um gráfico de tiques, você pode ver o aumento da atividade e entrar no bar & # 8217; s close & # 8211; diga 779. Com um gráfico de 3 minutos, a entrada no fechamento o teria aproximado de 784 e # 8211; ou 5 pontos pior!
Hi. Barry, costumava usar 1 min, 5 min, gráficos de 15 min, etc., mas achava que o tempo era inadequado devido a mudanças na volatilidade. Eu seria rentável por 2 meses e, em seguida, boom, a volatilidade aumenta e, de repente, minha negociação não é boa. Alternar para 1500 tick e 4500 tick mascarou completamente as diferenças de volatilidade e me permite negociar de forma mais consistente, independentemente da volatilidade. & # 8221; John G.
4. Tick Charts permite que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas.
Os gráficos de tiques têm mais informações sobre o ciclo.
Um gráfico de tiques também permitirá que você # 8220; veja & # 8221; mais informações comerciais e trabalho particularmente bem com a análise do ciclo. No exemplo acima, o Better Sine Wave, minha ferramenta de análise de ciclo preferida, foi capaz de escolher um ponto de entrada comprido do Pull Back no gráfico de 2,097 ticks. No entanto, com o gráfico de 3 minutos, o Pull Back foi completamente perdido.
5. Cartas de tiques comprimem baixos períodos de atividade.
Os gráficos de tijolos compõem os períodos de atividade baixos.
Por último, um gráfico de tiques comprime períodos de baixa atividade, como horário de almoço e pós-horas. Isso reduz whipsaws e permite mais & # 8220; contínua & # 8221; análise entre dias, com a criação de negociação pré-aberta em um gráfico de ticks. Ou menos trocas falsas durante a hora do almoço.
O CME fez algumas mudanças em seu feed de dados Emini em outubro de 2009. Como resultado, alterei minhas configurações de gráfico de ticks de vários quadros de: 233, 699 e 2,097 tiques para: 500, 1.500 e 4.500 carrapatos.
Para o outro & # 8220; mini & # 8221; símbolos sugerimos usar as seguintes configurações de gráfico de tiques:
NQ (mini-NASDAQ) & # 8211; 150, 450 e 1.350 tick YM (mini-Dow) & # 8211; 100, 300 e 900 tick TF (mini-Russell) & # 8211; 100, 300 e 900 marcam EMD (mini-S & # 038; P Midcap 400) & # 8211; 25, 75 e 225 carrapatos.
Você pode ler mais sobre o CME e marcar as mudanças no gráfico aqui. Além disso, Joel Parker da PriceActionRoom tem um excelente vídeo aqui.
O CME introduziu um novo protocolo de feed de dados em dezembro de 2017 e todos os provedores de alimentação de dados devem implementá-lo em outubro de 2018. Até agora, apenas o CQG / Continuum mudou, mas a TradeStation anunciou que eles mudarão em agosto de 2018 e outros provedores de dados irão seguir o exemplo .
O novo feed de dados parece reverter para a situação anterior a outubro de 2009 (ou perto dele), com trades & # 8220; agrupados & # 8221; e alocado para o & # 8220; agressor & # 8221 ;. O & # 8220; un-bundled & # 8221; Os detalhes do pedido parecem ainda estar disponíveis no feed de dados brutos, mas essas informações podem ser ignoradas pelos provedores de feed de dados quando divulgam seus dados. Você pode ler mais sobre os detalhes neste tópico do fórum e esta publicação no blog.
O resultado é que o tamanho médio do comércio Emini aumentou em um fator de aprox. 3.1 (com base nos dados da CQG e da TradeStation para terça-feira, 26 de maio de 2018). Então, se você usar os dados do CQG / Continuum, você pode querer alterar seus gráficos de ticks Emini para: 150, 450 e 1.350 carrapatos.
O novo feed de dados do CME (MDP 3.0) acabou por ser uma tempestade # 8216; em um copo de chá & # 8217 ;.
O motor inicial, o CQG / Continuum, trocou de dados empacotados e não empacotados depois, o que eu suponho foi, protesto pelo comerciante. Todos os provedores de dados, exceto eSignal, parecem ter adotado dados não empacotados e parece haver quase nenhuma diferença entre os dados pré e pós-MDP 3.0. O tamanho médio do comércio é praticamente idêntico e Better Pro Am continua a identificar a atividade profissional e amadora.
Se você é um usuário do eSignal, recomendamos usar um gráfico de barra de 200 caras em vez de um gráfico de barra de 500 carrapatos, etc. O agrupamento de dados parece adicionar um fator de 2,5 com gráficos de tiques.
Caso contrário, não são necessárias alterações para assinalar as configurações do gráfico. 🙂
Tick Gráficos agora são possíveis para negociação Forex.
Com & # 8220; tradicional & # 8221; gráficos de Forex em dinheiro, só conhecemos o número de negociações durante um período de tempo e não o número de contratos negociados. Assim, em um gráfico de ticks quando traçamos o volume, não há tamanho de volume comercial. Se você quiser informações de volume em um gráfico Forex de caixa, você terá que ficar com os gráficos convencionais baseados no tempo e a contagem de tíquetes de parcela como um proxy.
No entanto, há outra opção & # 8211; futuros contratos cambiais negociados no CME. Estes contratos cresceram rapidamente e agora são grandes o suficiente para serem representativos do que acontece no mercado Forex de caixa. A vantagem desses contratos de futuros é que dados de volume completos estão disponíveis e os gráficos de ticks funcionam muito bem.
Mais informações sobre como usar o & # 8216; Better & # 8217; série de indicadores em gráficos Forex aqui.
Por que você nunca combinará as Cartas de Crédito de diferentes feeds de dados.
Nenhum feed de dados de dois sinais são os mesmos. É por isso que você nunca receberá 2 táxas usando diferentes feeds de dados para corresponder exatamente. Em gráficos baseados no tempo, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, não há normalmente um problema. Os dados da troca são marcados com o tempo e sua plataforma de gráficos usa isso para desenhar a barra.
No entanto, com um gráfico de ticks, novas barras são desenhadas com base no número de negócios que foram concluídos e # 8211; e essa contagem comercial pode ser:
Filtrado pelo provedor de feed de dados Definir para começar a contar novamente em diferentes pontos de partida (por exemplo, meia-noite, aberto, etc.) Agregado para reduzir os requisitos de largura de banda pelo provedor de feed de dados Comerciantes em falta devido a desconexões temporárias da Internet Processados fora de sequência devido a Multi-threading no seu computador, etc.
Frustrante & # 8211; Eu sei. Mas a vida dessa pessoa na grande cidade. No entanto, para mim, as vantagens de um gráfico de ticks superam em muito esses negativos.
Uma pergunta comum sobre Tick Charts na TradeStation.
Recebo muitos e-mails de comerciantes perguntando por que seus indicadores de volume não estão bem em um gráfico de ticks da TradeStation. Por exemplo, histogramas de volume que são todos da mesma altura. Isso é facilmente corrigido.
Clique com o botão direito do mouse no gráfico> selecione Formatar Símbolo> vá para a guia Configurações> em For Volume Use você> verá um menu suspenso> alterar a configuração de Tick Count to Trade Vol. Agora, o indicador de volume em seu gráfico de ticks fará referência aos dados de volume de negócios em vez dos dados de contagem de ticks.
Se os seus gráficos de tiques estiverem lentos para carregar, o cache de dados de símbolo pode ter sido corrompido ou ficar inchado. A solução é reconstruir seu cache e # 8211; Eu faço isso todas as 2 a 3 semanas ou, assim que percebo, minhas cartas de tiques são lentas para carregar. As etapas para reconstruir seu cache são explicadas na Dica # 2 aqui.
Por fim, não use os dados Interactive Brokers (IB) para Tick Charts.
Por último, o feed de dados do IB disponível através do seu Trader Workstation Software (TWS) não é um verdadeiro feed de dados tick-by-tick. IB fornece instantâneos de dados comerciais várias vezes por segundo com um agregado dos negócios que ocorreram durante esse intervalo. Como resultado, gráficos baseados no tempo (por exemplo, gráficos de 5 minutos) estarão corretos, no entanto, um gráfico de tiques não será.
Este artigo deveria convencê-lo a usar gráficos de tiques:
A atividade profissional e amadora pode ser vista. Com um gráfico de ticks, você pode avaliar o tamanho médio do comércio negociado e, portanto, identificar os profissionais e os amadores. As desvantagens dos gráficos baseados no tempo são superadas. As tabelas de tabelas ajudam você a dar um salto em breakouts, permitindo que você # 8220; veja & # 8221; mais informações cíclicas e comprimir períodos de baixa atividade. Os gráficos de tíquetes agora são possíveis para negociação Forex. Obter dados de volume completos sempre foi um problema para o Forex. Os contratos futuros do CME para Forex são a resposta. Os gráficos de listagem nunca combinarão entre diferentes provedores de dados. Este é apenas um fato da vida. Não é ideal, mas de modo algum deve dissuadir você de usar gráficos de tiques.
Espero que você tenha achado este artigo sobre os gráficos de ticks úteis.
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Negociação com gráficos de x tick: o segredo escondido de comerciantes bem-sucedidos.
O que é a visão dos tiques X?
Um tick representa uma transação entre um comprador e um vendedor a um determinado preço e volume.
No gráfico de (x) ticks cada candelabro mostra a variação de preço de x tiques consecutivos.
Quais as vantagens que recebo ao usar os gráficos de x (x)?
Vamos ver um exemplo.
Em poucas palavras, se você usar a visualização de tiques (x) em combinação com a visão clássica baseada em tempo intradía, você pode enriquecer sua análise de gráfico com as seguintes vantagens, fornecendo não apenas informações diferentes, mas também mais precisas:
Análise mais clara Não baseada no tempo Confirmação de fuga de linha de tendência O mais claro sinaliza quando sair do mercado Correlação entre o volume e o desenvolvimento de preços.
1. Análise mais clara.
2. Não baseado no tempo.
Por outro lado, a exibição do tick 2000 exibe apenas uma ou duas velas durante períodos de calma e evita, portanto, um acúmulo de pequenas velas. Isso facilita a detecção de tendências, uma vez que um ambiente de tendência zero na visão baseada no tempo pode alterar suas linhas de suporte e resistência drasticamente e conseqüentemente suas decisões comerciais.
3. Confirmação de breakouts da linha de tendência.
Veja o E-mini Nasdaq 100 entre 23 de abril e 10 de maio. É obviamente um mercado de baixa.
4. Sinais mais claros quando sair do mercado.
Assumimos que a tendência será de baixa, então vendemos às 10:16 da manhã no preço de 115,55.
O gráfico de 1 hora torna impossível identificar onde a tendência irá ou se ela pode mudar. A única coisa que sabemos é que foi a decisão certa de vender.
5. Correlação entre o volume eo desenvolvimento de preços.
Na visão clássica baseada no tempo, o volume mostra apenas o número de títulos trocados durante um determinado período.
No entanto, na (x) exibição de carrapatos, cada barra de volume representa o número de títulos trocados por castiçal. Uma vez que o número de transações por castiçal é constante, cada barra de volume reflete o volume médio de todas as transações do castiçal correspondente. Deixe ver o que isso significa em um exemplo:
A barra de volume do candelabro correspondente seria a seguinte neste caso:
Conclusão:
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Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Usando Tick Volume in Forex: Um exemplo claro baseado em NVO.
No entanto, pressione o volume & # 8211; que simplesmente mede o volume de carrapatos durante uma certa quantidade de tempo & # 8211; demonstrou ser proporcional ao volume verdadeiro em sistemas onde esses dados estão disponíveis para comparação. No Forex, temos volume de tick e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas com base nessas informações. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem provedores de liquidez diferentes e, por esse motivo, o número de carrapatos como valor absoluto torna-se inútil, pois cada sistema precisaria ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é simplesmente impossível fazer desde Os corretores forex não permitem que você acesse seus dados de 10 anos (ou eles não estiveram no mercado por muito tempo).
A melhor solução para o problema acima é usar um NVO ou um oscilador de volume normalizado que retrata o volume do tiquetaque como uma porcentagem dos valores do volume do tick para os últimos períodos de mercado X. Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 e o que mais gosto está disponível aqui. Estes indicadores nos mostram volume em um intervalo de -100 a 100, onde 0 representa o valor médio do volume e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixos e mais altos durante os últimos períodos X. Abaixo, você pode ver uma imagem do NVO juntamente com o indicador de volume (que apenas mostra valores absolutos do volume de tiques como um histograma).
Depois de termos essa informação, torna-se bastante simples projetar uma estratégia baseada nesse indicador NVO. Mas como usamos o volume? A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes & # 8220; motivos & # 8221; para diferentes & # 8220; eventos & # 8221; acontecer na negociação. Normalmente, os padrões de ação de preço, sinais indicadores, etc., podem ocorrer devido a motivos que não estão relacionados a mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um padrão de castiçal estrela atirando devido à falta de liquidez e não por causa de uma reversão iminente. O volume que lhe permite fazer é eliminar todos estes & # 8220; falso & # 8221; sinais, já que você está entrando apenas em posições depois de um sinal que é significativo acontece. Significativo neste caso, significa que isso acontece no alto volume de mercado (que assumimos ser proporcional ao volume do tick que é o que realmente temos).
Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão de castiçal muito simples e o indicador NVO acima mencionado. Os resultados em simulações (Jan 2000 & # 8211; janeiro 2018, EUR / USD) foram bastante bons com um sistema com um lucro médio anual com relação de redução máxima de 0,5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um SL simples e TP. O que essa estratégia mostra é simplesmente que as entradas com valores de expectativa matemática muito bons podem ser projetadas ao usar um NVO como forma de medir a significância de certos sinais de mercado (é claro que uma estratégia deve ser projetada com o uso do volume em mente a partir do início, estratégias como as usadas pelo Watukushay No.2 ou Teyacanani não se beneficiam de um filtro NVO adicional).
Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO para & # 8220; todos os sistemas & # 8221; para tentar melhorar suas entradas. Provavelmente, isso não funcionará, uma vez que o AnNVO é útil apenas como forma de auxiliar na seleção de entrada quando o padrão de preços que estamos procurando por benefícios desse tipo de critérios. Quando um padrão é válido independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO é uma solução. Também a maioria dos sinais indicadores não obtém melhorias do uso de um NVO, pois seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos realizados ao longo do preço por períodos significativos de tempo. No final, se você quiser projetar um sistema usando um NVO, você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um pensamento posterior não vai funcionar na grande maioria dos casos.
Após algumas semanas de trabalho árduo e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizados, posso dizer que desenvolvi pelo menos algumas estratégias que mostram resultados lucrativos a longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos a tempo se essas estratégias são de fato capazes de evitar a dependência do corretor devido à implementação do NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo. Amanhã estarei lançando alguns vídeos em Asirikuy lidando com o volume, bem como a lógica real e a implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionada.
Como sempre, se você quiser saber mais sobre o comércio automatizado e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas de negociação, considere se juntar ao Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para os sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)
2 Respostas para Usar o Volume de Tick no Forex: Um Exemplo baseado em NVO claro e # 8221;
É a primeira estratégia baseada em volume que eu já vi, meus parabéns!
Eu afirmei que metade dos negócios (eu não sei se eles correspondem a metade do tempo), do comércio 1 a 120, a EA não conseguiu resultados significativos. A maioria dos lucros provêm de negociações de 132 a 172.
Tanto quanto eu entendo da curva de equidade, um esperaria muito tempo para uma nova aparência de equidade, esse é o caso?
Obrigado pelo seu comentário e apoio: o) Na verdade, você está certo na medida em que o período que você mencionou (132-172) foi o mais lucrativo. No entanto, os níveis de equidade são atingidos com um pouco de frequência (pelo menos a cada dois anos). Também vale a pena lembrar que este sistema não foi otimizado ou totalmente desenvolvido e é apenas uma prova de conceito que provavelmente os sistemas rentáveis a longo prazo podem ser desenvolvidos usando NVOs.
É claro que os vídeos de Asirikuy em volume que serão lançados amanhã ajudarão você a entender melhor o sistema e o uso desse indicador.
Usando o volume para ganhar 75% das operações.
Por: Huzefa Hamid.
Para que uma moeda seja negociada e que seu preço se mova de um nível para outro, é necessário um volume. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina comercial. No entanto, o volume foi muitas vezes ignorado no estudo de gráficos Forex. O foco tem sido mais sobre a ação de preços sozinho.
O volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional ou "dinheiro inteligente", que é uma grande quantidade de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, afetando significativamente o mercado. Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por esse tipo de atividade. Sabendo como o dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear esses comerciantes e trocar junto com eles, de modo que nós possamos nadar junto com os tubarões proverbiais em vez de serem sua próxima refeição.
O volume Forex é confiável?
Há um equívoco comum de que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há troca central e, portanto, nenhum dado de volume oficial. Em segundo lugar, quando você está olhando os dados de volume em sua plataforma de Forex, você realmente está vendo & ldquo; tick volume & rdquo ;, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de estoque.
Então, a questão é: como vamos mexer em volume com ação de preço?
O estudo do volume com preço começou no início dos anos 1900 com um comerciante chamado Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Volume Spread Analysis (ou & ldquo; VSA & rdquo; para baixo).
1. O dinheiro institucional ou o "dinheiro inteligente" é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume.
2. O volume do tick Forex pode ser lido como um indicador preciso da força do dinheiro institucional ou inteligente.
3. A VSA, quando ela é simples, pode ser aplicada (e ensinada) com mais facilidade com taxas de ganhos de 75% e mais.
No próximo artigo desta série, iremos ver alguns exemplos de configurações do VSA que usamos para nos dar entradas limpas.
Huzefa Hamid.
Huzefa Hamid é o co-fundador do TheForexRoom, um serviço que convoca negócios ao vivo para capturar dezenas de pips diariamente com baixa redução.
Huzefa novembro de 2018.
Obrigado por compartilhar, aguardando seu próximo artigo nesta série!
nswpro outubro de 2018.
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